ICE棉花期货主力合约价格与历史波动率中_国_便_民_网
来自www.cnbianmin.com4月10日,美联储公布的3月会议纪要显示,今年内不会加息,并计划在9月末结束缩表,美联储的鸽派声明终于令一季度全球商品市场欣欣向荣的动力“水落石出”。为进一步考察过去3个月全球各大类资产波动相关性情况,我们汇总郑棉期货主力合约、ICE期货主力合约、CRB指数纺织分项、CRB综合指数,美原油期货、美元指数以及10年期美国国债,共7项资产标的,其中分为棉花期货、商品现货指数、原油期货以及美元类四大类,滚动计算窗口长度选择3个月(1811-1902、1812-1903、1901-1904),分别计算相关系数矩阵后绘制图表来源www.cnbianmin.com
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