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债券衍生品系列专题之一:利率互换价值分析及应用策略_财经

2020/7/29 7:37:57来源:本站浏览:
债券衍生品系列专题之一:利率互换价值分析及应用策略_财经

互换价格随利率变动的曲线形态与债券关于x轴对称,互换的二阶导随利率上升减小,即互换的凸度通常情况下为负值,收益率每上行一个bp,引起的互换价值上升

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